Треугольный арбитраж в торговле криптовалютой: разбираемся в стратегии, преимуществах и рисках
Summary:
В статье рассматривается понятие треугольного арбитража в торговле криптовалютой и его исполнение, приводится реальный пример успешного применения. В нем подчеркиваются преимущества и риски стратегии, подчеркивается ее комплексный характер, а также потенциал для получения значительной прибыли. Также исследуется роль ботов в упрощении процесса и повышении эффективности. Статья завершается рассмотрением будущего треугольного арбитража под влиянием технологического развития и изменений в регуляторной политике.
Криптовалютные трейдеры доказывают, что треугольный арбитраж, тактика, используемая биржевыми и форекс-трейдерами, успешен в своей сфере. Эта стратегия позволяет трейдерам извлекать выгоду из различий в ценах среди цифровых активов на разных платформах. Понимание этой сложной стратегии может быть сложным для некоторых, но боты сделали это намного проще. Ниже приведено подробное описание арбитража и треугольного арбитража, того, как боты облегчают треугольный арбитраж, связанных с этим преимуществ и рисков, а также потенциальной эволюции этой стратегии в цифровой сфере.
В банковском деле арбитраж вращается вокруг того, что трейдеры покупают и продают идентичные цифровые активы на разных платформах одновременно, чтобы получить прибыль от несоответствия цен. Эти несоответствия могут быть результатом неэффективности рынка и динамики спроса и предложения. Например, может быть небольшая разница между стоимостью MATIC от Polygon на Uniswap и PancakeSwap. Трейдеры, также известные как арбитражеры, внимательно следят за этими ценовыми различиями, покупают дешево на одном рынке и продают дорого на другом, чтобы получить прибыль, что является огромной возможностью для инвесторов.
В соответствии с концепцией торговли криптовалютами, треугольный арбитраж использует расхождения в ценах между тремя различными криптовалютами. Эта стратегия предполагает обмен одного актива на другой до тех пор, пока существуют расхождения в ценах на различных биржах. Для эффективного выполнения треугольного арбитража трейдеру требуется способность выявлять нарушения на рынке, совершать одновременные сделки по нескольким парам активов и умело управлять рисками. Учитывая быстро меняющиеся цены на криптовалюты, трейдерам необходимо действовать быстро, чтобы воспользоваться возможностями в сфере треугольного арбитража.
В зависимости от цен на три рассматриваемые криптовалюты, трейдер может решить использовать различные стратегии, такие как покупка-покупка-продажа, покупка-продажа-покупка или продажа-продажа-покупка для получения прибыли. Чтобы узнать о возможности арбитража и использовать соответствующий метод, требуется сложный набор навыков. При относительно небольших ценовых расхождениях между криптовалютами трейдерам, возможно, придется пройти несколько раундов, чтобы получить значительную прибыль.
Начинающие трейдеры часто ставят под сомнение законность треугольного арбитража. Однако большинство юрисдикций не считают такую торговую стратегию незаконной. Это просто метод, используемый для получения прибыли от временных расхождений в обменных курсах. Тем не менее, использование денег, полученных от незаконной деятельности, в торговых целях, таких как отмывание денег, является незаконным.
Например, криптотрейдер, который найдет треугольный арбитраж с MATIC, Bitcoin (BTC) и Tether (USDT) на Binance, будет действовать следующим образом:
Шаг 1: Определите расхождение в обменном курсе
Допущения для гипотетических обменных курсов:
MATIC/BTC = 0,000018 BTC
BTC/USDT = 29 500 USDT
MATIC/USDT = 0.531 USDT (покупка)
MATIC/USDT = 0.535 USDT (продажа)
Шаг 2: Найдите возможность для арбитража
Им необходимо рассчитать подразумеваемый кросс-курс MATIC/USDT:
(MATIC/BTC) * (BTC/USDT) = 0,000018 BTC * 29 500 USDT = 0,531 USDT
Подразумеваемый кросс-курс относится к обменному курсу между двумя криптовалютами, косвенно полученному из их обменных курсов с третьей криптовалютой. Арбитражные возможности существуют, когда подразумеваемый кросс-курс отличается от реального рыночного курса между двумя криптовалютами.
Затем трейдер сравнивает реальные курсы MATIC/USDT, чтобы определить, есть ли возможности для арбитража:
Курс покупки: 0.531 USDT
Курс продажи: 0.535 USDT
Если подразумеваемый курс ниже, чем курс продажи (т.е. есть расхождение в цене), это сигнализирует о потенциальной возможности арбитража.
Шаг 3: Совершайте сделки
Трейдер осуществляет серию сделок:
Сделка 1: Они покупают 18 832,61 MATIC за 10 000 USDT по обменному курсу 0,531 USDT/MATIC.
Сделка 2: Затем они продают 18 832,61 MATIC за 0,338987 BTC по курсу 0,000018 BTC/MATIC.
Сделка 3: Наконец, они конвертируют 0,338987 BTC в 10 053,95 USDT по обменному курсу 29 500 USDT/BTC.
Шаг 4: Рассчитайте прибыль
Валовая прибыль = 10 053,95 USDT - 10 000 USDT = 53,95 USDT
Торговые комиссии составляют ~0,1% за сделку, таким образом, 10 000 USDT * 0,001 + 10 053,95 USDT * 0,001 = 20,05 USDT
Чистая прибыль = 53,95 USDT - 20,05 USDT = 33,90 USDT
В конце этой гипотетической последовательности сделок трейдер заканчивает с 10 053,95 USDT из первоначальных 10 000, купив 18 832,61 MATIC и продав за 0,338987 BTC. После вычета 20,05 USDT комиссий мы получаем прибыль в размере 33,90 USDT от успешного треугольного арбитража, таким образом, извлекая выгоду из разницы в цене криптовалюты.
Распознавание и быстрое исполнение нескольких треугольных арбитражных возможностей за один день – задача, выходящая за рамки человеческих возможностей, отсюда и внедрение ботов, торговых алгоритмов, способных одновременно анализировать несколько криптовалютных пар и выполнять незамеченные арбитражные возможности. Они упрощают использование различий в ценах в режиме реального времени, принося стабильную прибыль с течением времени и способствуя общему росту портфеля трейдера.
Существует заметная разница между треугольным арбитражем и статистическим арбитражем, которые используют рыночную неэффективность. Последний включает в себя анализ исторических данных о ценах с использованием статистических моделей для поиска торговых возможностей по целому ряду активов. При этом стратегия иногда предполагает одновременное открытие позиций и реализует прибыль от возврата к среднему значению или других статистических корреляций.
Треугольный арбитраж имеет ряд преимуществ, включая большую прозрачность, которая достигается за счет увеличения торговой активности, коррекцию ценовых дисбалансов, что приводит к выравниванию цен, увеличение шансов на получение прибыли и управление рисками путем распределения риска между несколькими активами, тем самым защищая от волатильности конкретной валюты. Несмотря на многочисленные преимущества, он также имеет свою долю рисков, таких как риск ликвидности, неэффективность рынка и риск проскальзывания.
С быстрым технологическим прогрессом треугольный арбитраж может развиваться непредвиденным образом. Однако в ближайшем будущем сделки, вероятно, станут более сложными, точными и эффективными. Если треугольный арбитраж приобретет популярность в сфере цифровых активов, конкуренция резко возрастет, что усложнит получение прибыли. Кроме того, изменения в налогово-бюджетной и регуляторной политике во всем мире потенциально повлияют на треугольную арбитражную прибыль. Поэтому трейдерам необходимо сохранять гибкость и ловкость, чтобы извлечь выгоду из треугольных арбитражных возможностей по мере развития криптовалютных рынков.
Published At
6/27/2024 4:22:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.