Arbitragem triangular na negociação de criptomoedas: entendendo a estratégia, os benefícios e os riscos
Summary:
O artigo discute o conceito de arbitragem triangular na negociação de criptomoedas e sua execução, fornecendo um exemplo real de aplicação bem-sucedida. Destaca os benefícios e riscos da estratégia, sublinhando a sua natureza complexa, mas também o potencial para retornos significativos. O papel dos bots na simplificação do processo e no aumento da eficiência também é explorado. O artigo conclui considerando o futuro da arbitragem triangular, influenciado pela evolução tecnológica e mudanças nas políticas regulatórias.
Os traders de criptomoedas estão provando a arbitragem triangular, uma tática usada por traders de ações e forex, como bem-sucedida dentro de seu domínio. Essa estratégia permite que os traders capitalizem as discrepâncias de preços em meio aos ativos digitais em diferentes plataformas. Entender essa estratégia complexa pode ser difícil para alguns, mas os bots tornaram isso muito mais fácil. A seguir, uma visão detalhada da arbitragem e arbitragem triangular, como os bots facilitam a arbitragem triangular, os benefícios e riscos envolvidos e a potencial evolução dessa estratégia no domínio digital.
No setor bancário, a arbitragem gira em torno de traders comprando e vendendo ativos digitais idênticos em diversas plataformas simultaneamente para lucrar com inconsistências de preços. Essas inconsistências podem resultar de ineficiências de mercado e da dinâmica demanda-oferta. Por exemplo, pode haver uma pequena diferença entre o custo do MATIC da Polygon no Uniswap e no PancakeSwap. Os traders, também conhecidos como arbitradores, observam atentamente essas diferenças de preço, compram baixo em um mercado e vendem alto no outro para realizar lucros, o que é uma grande oportunidade para os investidores.
Sob o conceito de negociação de criptomoedas, a arbitragem triangular aproveita as discrepâncias de preços entre três criptomoedas diferentes. Essa estratégia envolve a troca de um ativo por outro, desde que existam discrepâncias de preços em diversas bolsas. Para executar a arbitragem triangular de forma eficaz, o trader requer a capacidade de identificar irregularidades no mercado, realizar negociações simultâneas em vários pares de ativos e gerenciar o risco com habilidade. Dadas as mudanças aceleradas nos preços das criptomoedas, os traders precisam agir rapidamente para aproveitar as oportunidades dentro do reino da arbitragem triangular.
Dependendo dos preços das três criptomoedas em questão, o trader pode decidir empregar estratégias variadas, como comprar-comprar-vender, comprar-vender-comprar ou vender-vender-comprar para realizar lucros. Tomar consciência de uma oportunidade de arbitragem e utilizar um método apropriado precisa de um conjunto sofisticado de habilidades. Com discrepâncias de preço relativamente pequenas entre as criptomoedas, os traders podem ter que terminar várias rodadas para obter um lucro significativo.
Novos traders muitas vezes questionam a legalidade da arbitragem triangular. No entanto, a maioria das jurisdições não considera essa estratégia de negociação ilegal. É simplesmente uma técnica usada para lucrar com discrepâncias temporárias nas taxas de câmbio. No entanto, o uso de dinheiro de atividades ilegais para fins comerciais, como lavagem de dinheiro, é ilegal.
Por exemplo, um trader de criptomoedas que encontrar uma arbitragem triangular com MATIC, Bitcoin (BTC) e Tether (USDT) na Binance procederia da seguinte forma:
Etapa 1: Identificar a discrepância da taxa de câmbio
Os pressupostos para as taxas de câmbio hipotéticas são:
MATIC/BTC = 0,000018 BTC
BTC/USDT = 29.500 USDT
MATIC/USDT = 0,531 USDT (comprar)
MATIC/USDT = 0,535 USDT (venda)
Etapa 2: Identificar uma oportunidade de arbitragem
Eles precisam calcular a taxa cruzada implícita de MATIC/USDT:
(MATIC/BTC) * (BTC/USDT) = 0,000018 BTC * 29.500 USDT = 0,531 USDT
A taxa cruzada implícita faz referência à taxa de câmbio entre duas criptomoedas derivada indiretamente de suas taxas de câmbio com uma terceira criptomoeda. As oportunidades de arbitragem existem quando a taxa cruzada implícita é diferente da taxa real de mercado entre as duas criptomoedas.
O trader então contrasta as taxas reais de MATIC/USDT para identificar se há possibilidades de arbitragem:
Taxa de compra: 0.531 USDT
Taxa de venda: 0.535 USDT
Se a taxa implícita for menor do que a taxa de venda (ou seja, há uma discrepância de preço), isso sinalizaria uma potencial oportunidade de arbitragem.
Passo 3: Realize as negociações
O comerciante realiza uma série de negociações:
Comércio 1: Eles compram 18.832,61 MATIC com 10.000 USDT à taxa de câmbio de 0,531 USDT/MATIC.
Negociação 2: Em seguida, eles vendem o 18,832.61 MATIC por 0,338987 BTC à taxa de 0,000018 BTC / MATIC.
Trade 3: Eles finalmente convertem o 0,338987 BTC em 10.053,95 USDT à taxa de câmbio de 29.500 USDT/BTC.
Passo 4: Calcule os lucros
Lucro bruto = 10.053,95 USDT - 10.000 USDT = 53,95 USDT
As taxas de negociação são ~0.1% por negociação, portanto, 10.000 USDT * 0,001 + 10.053,95 USDT * 0,001 = 20,05 USDT
Lucro líquido = 53.95 USDT - 20.05 USDT = 33.90 USDT
No final desta sequência hipotética de negociações, o trader termina com 10.053,95 USDT dos 10.000 iniciais, tendo comprado 18.832,61 MATIC e vendido por 0,338987 BTC. Depois de deduzir 20,05 USDT em taxas, há um lucro de 33,90 USDT da arbitragem triangular bem-sucedida, capitalizando assim as diferenças de preço da criptomoeda.
O reconhecimento e a execução rápida de várias oportunidades de arbitragem triangular em um dia é uma tarefa além da capacidade humana, daí a introdução de bots, algoritmos de negociação capazes de analisar simultaneamente vários pares de criptomoedas e executar oportunidades de arbitragem despercebidas. Eles simplificam a exploração em tempo real das disparidades de preços, gerando lucros constantes ao longo do tempo e impulsionando o crescimento geral do portfólio de um trader.
Há uma diferença notável entre arbitragem triangular e arbitragem estatística, ambas estratégias de negociação que exploram ineficiências de mercado. Este último envolve a análise de dados históricos de preços usando modelos estatísticos para encontrar oportunidades de negociação em uma variedade de ativos. Com isso, a estratégia às vezes envolve tomar posições simultaneamente e realizar lucros a partir de reversão média ou outras correlações estatísticas.
A arbitragem triangular tem vários benefícios, incluindo mais transparência que vem do aumento da atividade de negociação, correção de desequilíbrios de preços, equalizando preços, aumento das chances de realizar lucros e gerenciamento de risco espalhando o risco entre vários ativos, protegendo assim da volatilidade de uma determinada moeda. Apesar dos inúmeros benefícios, ele também vem com sua parcela justa de riscos, como risco de liquidez, ineficiências do mercado e risco de derrapagem.
Com os rápidos avanços tecnológicos, a arbitragem triangular pode evoluir de maneiras imprevistas. Em um futuro próximo, no entanto, é provável que as negociações se tornem mais complexas, precisas e eficientes. Se a arbitragem triangular ganhar popularidade no domínio dos ativos digitais, a concorrência disparará, dificultando os lucros. Além disso, mudanças nas políticas fiscais e regulatórias em todo o mundo potencialmente afetarão os lucros da arbitragem triangular. Os comerciantes, portanto, precisam ficar atentos com flexibilidade e agilidade para se beneficiar das oportunidades de arbitragem triangular à medida que os mercados de criptomoedas evoluem.
Published At
6/27/2024 4:22:00 PM
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